京都大学経済学研究科プロジェクトセンター
数理ファイナンスセミナー
開催期間 2009-
17:00～18:00,
三井住友銀行金融研究教育センター(法経東館 ３階)
(変更のない限り）
2012年度
| ７月１３日 | 芝田隆志 首都大学東京大学院 社会科学研究科 |
Investment timing, debt structure, and financingconstraints |
2011年度
| ３月９日 | 細野 薫 学習院大学・財務省財務総合政策研究所 |
Financial Frictions, Misallocation, and Plant-Size Distribution |
| ２月２８日 | 片桐 満氏 日本銀行金融研究所 |
Economic Consequences of Population Aging in Japan:Effects through Changes in Demand Structure |
| ４月２６日 | Martin Berka Massey University Department of Economics and Finance |
What determines the European real exchange rates? (with Michael B. Devereux) |
2010年度
| １０月６日 | 加藤 涼 日本銀行 金融研究所兼金融機構局 |
The Role of Monetary Policy Uncertainty in the Term Structure of Interest Rate |
| 6月１５日 | François Quittard-Pinon University of Lyon |
2009年度(京都大学経営管理大学院金融工学GPセミナーとして実施）
| 7月１５日 | Olivier Le Courtois Finance and Insurance EM lyon Business school |
Levy-VaR and the Protection of Banks and Insurance Companies |
1０月１５日 |
三浦 良造 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 |
Application of "nonparametric statistics" of a Brownian Motion to Exotic Derivatives in Quantitative Finance:Stochastic Corridors and some devices for the case of two consecutive time intervals. |
１０月２２日 |
Andrea Macrina Financial Mathematics King's College London |
Price Formation in Markets with Inhomogeneous Information Flows |
１０月２９日 |
細野薫 学習院大学経済学部 |
Financial Crisis, Firm Dynamics and Aggregate Productivity in Japan |
１１月５日 |
Lane Hughston Mathematical Finance Imperial College London |
General Interest Rate Models in Discrete Time |
１２月３日 |
大西 匡光 大阪大学大学院 経済学研究科 |
価格インパクトを考慮した最適執行戦略 |
１２月１７日 |
塚原 英敦 成城大学 経済学部 |
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| ３ 月 ２４日 |
Anna Rita Bacinello faculty of economics University of Trieste |
VARIABLE ANNUITIES: RISK IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT |