10月11日【応用マクロ経済学セミナー】が開催されました

2013年10月15日

10月11日に応用マクロ経済学セミナーを開催致しました。

慶應義塾大学の廣瀬康生先生をお招きして、”Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model”について報告していただきました。

近年、広く使われるようになってきたDynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) モデルにおいて、中央銀行がゼロ金利制約下にある場合のモデルパラメターの推定とそれに伴う問題点について説明していただきました。現状では、計算量が増えるという技術的な問題で、ゼロ金利制約を無視して推定を行うことが多いものの、定常状態における実質金利が低く、ゼロ金利制約に制限を受けやすい状況では、大きめのバイアスが生じることが報告されました。特に、金融政策ルールの係数が影響を受ける確率が高いことが観察されました。また、どのようにこの問題に対処すべきか、参加者との活発な議論が行われました。

廣瀬康生氏（慶應義塾大学）

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