理論・実証を統合する数理ファイナンス研究教育拠点形成

プロジェクトリーダー

江上雅彦（えがみまさひこ）

京都大学　理事・副学長（前経済学研究科教授）

プロジェクト概要

ファイナンス工学、行動ファイナンスは数理的アプローチにより目覚しい進歩を遂げている。一方で様々な領域（ミクロ・マクロ経済学、制御理論、ゲーム理論等）との積極的な交流を通じて、常に新しい問題意識を持ち、問題解法を可能にする数理的手法の習得なくしては先端的研究を推進することは難しくなっていることも事実である。そこで本プロジェクトでは、各々の分野の専門家との意見交換、共同研究を積極的に行うことをサポートし、本研究科における研究推進を目的とする。　また数理ファイナンスは、例えば派生証券の価格付け・投資家の市場行動を分析対象とすることに鑑み、実証研究を同時に進行させ、理論・実証を統合する形で研究教育拠点の確立を目指したい。

研究方法

先端的な研究者、実務家、政策当局者等を招き、定期・不定期のセミナーを実施する事で交流拠点を形成、問題意識を共有し、多方面から問題解決を図る。この関連で21年度後期に経営管理大学院の協力のもと、「金融工学ＧＰセミナー」を既に実施している。（内外の研究者を8名招聘）
実証研究をすすめるために金融機関からリサーチフェロー・博士後期課程編入を受け入れ、共同研究および研究指導をおこなうことで実務家のニーズを把握する。またマーケットデータベースの構築を図り、在学中の本学大学院生に対しても幅広く研究課題をオファーしていきたいと考える。
教育面に関しては数理的な要素が強い分野であるため、講義等によって、バックグラウンドの異なる学生（学部・大学院生）に対し一様な成果を達成することは容易ではない。ひとつの方策として、レクチャーノートを可能な限り標準化（準備が不十分な学生に対しては補助教材を整備）し、講義の難易度レベルおよびクオリティを一定に維持したいと考えている。