京都大学 大学院経済学研究科・経済学部

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講師

KEVKHISHVILI, Rusudan(ケヴヘイッシュウィリ ルースダン)

基本情報
  • 学位:
    京都大学経済学研究科・博士
  • 担当講義科目:

    【学部】経営財務、外国文献研究(経・英)B

    【大学院】ファイナンス工学1、グループワーク
  • 専門分野:
    ファイナンス工学
  • キーワード:
    信用リスク、派生証券の価格付け 、マルコフ過程、拡散過程
主要著作・論文
  • “A Direct Solution Method for Pricing Options in Regime-Switching Models” (with Masahiko Egami), Mathematical Finance (to appear).
  • “An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process” (with Masahiko Egami), Journal of Banking and Finance, July 2017, Volume 80, pp.135-161.
学生に一言

本当に好きなことを見つけるのは大切です。心からやりたいことを仕事にすると、それがたとえ難しいことだったとしても、充実した毎日になると思います。そのために、諦めず、やりたいことを探し続けなければなりません。

自己紹介

出身は黒海とカスピ海の間にある国ジョージアです。2010年4月に国費留学生として京都大学経済学部に入学し、2014年3月に卒業しました。修士号と博士号は京都大学経済学研究科で取得しました。 確率モデルを使って、信用リスクのモデリングや派生証券価格付けの方法を研究しています。

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