京都大学 大学院経済学研究科・経済学部

江上　雅彦（えがみ まさひこ）

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基本情報

• 学位：

  Princeton University,Ph.D.(Operations Research and Financial Engineering)

• 担当講義科目：

   

  【学部】

  【大学院】

• 専門分野：

  ファイナンス工学、動学的最適化

• キーワード：

  ファイナンスのための確率制御問題、レヴィー過程の変動理論、信用リスク

主要著作・論文

• “On the One-Dimensional Optimal Switching Problems” (with Erhan Bayraktar), Mathematics of Operations Research: 35, 1, 140-159, 2010.
• “A Continuous-Time Search Model with Job Switch and Jumps” (with M. Xu), Mathematical Methods of Operations Research: 70(2) 241-267, 2009.
• Optimal Reinsurance Strategy under Fixed Cost and Delay(with V.R.Young), Stochastic Process and Their Applications: 119(3) 1015-1034, 2009.
• A Framework for the Study of Expansion Options, Loan Commitments and Agency Costs, Journal of Corporate Finance: 15(3) 345-357, 2009.
• A Direct Solution Method for Stochastic Impulse Control Problems of One-dimensional Diffusions,SIAM Journal on Control and Optimization: 47(3)1191-1218, 2008.
• An Analysis of Monotone Follower Problems for Diffusion Processes (with E.Bayraktar),Mathematics of Operations Research: 33(2) 336-350, 2008.
• “Indifference Prices of Structured Catastrophe (CAT) Bonds” (with V.R. Young), Insurance: Mathematics and Economics: 42(2) 771-778, 2008.
• Optimizing Venture Capital Investments in a Jump Diffusion Model(with E.Bayraktar), Mathematical Methods of Operations Research: 67(1) 21-42, 2008.

学生に一言

「社会に出てすぐに役にたつこと,あるいは,そう言われていること,人がやっていること」にとらわれず,学生時代は好きなことや興味のあることを, 真剣にやってみることを勧めます。それはそれで楽しいですし,実は真面目にやったことは何であれ(長い目で見て)いつかよかったと思わないことのほうが少 ないと思います。

自己紹介

本学卒業後,金融機関で働いていましたが,2007年から京大に勤めています。確率モデルで表現された不確実性下での制御問題や最適化問題の解法, 金融資産の価格付けの研究をしています。仕事や勉強で,アメリカに長くいましたので,そちらに興味のある方は,気軽に相談してください。